PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.59%
327.20%
VTSNX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

-0.07

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

VTSNX:

-0.00

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.00

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

-0.10

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

VTSNX:

-0.26

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

VTSNX:

3.96%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

VTSNX:

14.11%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VTSNX:

-10.19%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.18% против 9.37% соответственно.


VTSNX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-0.45%

5 лет

10.68%

10 лет

4.18%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: -0.07
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: -0.00
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VTSNX: 1.00
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VTSNX: -0.10
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTSNX: -0.26
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.17
VTSNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и ^GSPC

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.19%
-17.42%
VTSNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 7.26%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
9.30%
VTSNX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab