PortfoliosLab logo
Сравнение VTSNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.34%
365.18%
VTSNX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.69

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.04

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.14

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.82

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.55

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.63%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VTSNX:

-1.44%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.93% против 10.27% соответственно.


VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.31%

5 лет

10.45%

10 лет

4.93%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.69
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 0.82
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSNX: 2.55
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.46
VTSNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и ^GSPC

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44%
-10.07%
VTSNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 9.85%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
14.23%
VTSNX
^GSPC